Почему большее число трейдеров часто теряют деньги?

При помощи данной статьи хочется ответить на вопрос, волнующий множество участников трейдинга. Печально, но факт, что трейдеры, независимо от уровня интеллектуальных способностей, знаний об особенностях рынка и торговой деятельности на нем, когда-нибудь, но обязательно теряют собственные финансы.

Статья Йенс Клатт, переведено специально для портала трейдлайкэпро.рф

Йенс Клатт представляет собой рыночного исследователя фирмы DailyFX, одновременно, модератора форума. Он осуществляет деятельность в финансовом отеле уже в течение восьми лет. Специалист выполняет технический анализ современных рынков, кроме этого, исследует настроения рынка валют и, базируясь на полученных результатах, разрабатывает собственные решения в сфере торговли.

Неужели современные рынки являются настолько сложными и запутанными, что лишь немногие участники способны заработать на них деньги? А может, главной причиной неудач людей являются банальные ошибки, которые те совершают в процессе деятельности?

Дело, скорее всего, в последнем. Когда трейдер успешно избегает стандартных ошибок, допускаемых среднестатистическими участниками, то он приобретает высокие шансы получить хорошую прибыль от своей работы.

Здесь есть отличная новость – если четко следовать правилам руководства риском и финансами, то вполне можно избежать самых распространенных и частых ошибок. Это, конечно же, очень трудно сделать, особенно, мешает эмоциональная и психологическая сфера, где человек больше всего уязвим. Не хочется вдаваться в детали, но говоря о финансах, надо добавить и такой фактор, как «страх потери». Именно он является ведущим в психологических проблемах.

Эту статью мы посвятим двум основным компонентам руководства риском и финансами

 
1. Надо уметь создавать в собственной торговой деятельности ситуации с минимальным риском и максимальным заработком. Иначе говоря, следует искать возможности, где отношение риска к непосредственной прибыли составляет один к двум.

2. Стоит избегать использования маржинального оснащения и рисковать лишь объемом капитала, соответствующего индивидуальной зоне комфорта. К примеру, достаточно рискнуть пятью процентами капитала.

Итак, стоит начать с возможностей, предлагаемых СРП — один к двум. В результате совершения анализа всемирной исследовательской группой DailyFX, изучающей поведение участников трейдинга на рынке валют, можно сделать вывод, что большая часть клиентов рынка в ходе деятельности теряют финансы. Изучив данный факт, специалисты обнаружили, что он происходит по причине непонимания или несоблюдения ключевых моментов правильного руководства капиталом. И это не случилось потому, что был неверно совершен анализ, как многие думают. Сделанный анализ хорош, как очевидно на представленном рисунке 1. Кстати, на нем отражены коэффициенты эффективной торговой деятельности на разных парах валют 2009-2010 годов.

Упомянутый рисунок отражает показатели успешной деятельности и становится очевидным, что наиболее низким коэффициентом (49%) обладает пара AUD/JPY, а наиболее высоким (71%) — AUD/NZD. Иными словами, участники рынка, осуществляющие торговлю на начальных семи парах, имеют намного худшую ситуацию, чем торгующие на вторых семи валютных парах.

Тем не менее, большее число трейдеров лишаются собственных финансов. По какой причине?

 
Значимая роль здесь отводится чрезмерной активности, использованию крупного кредита и, как упоминалось выше, мыслям о страхе утраты. В реальности, страх ведет к тому, что участники трейдинга удерживают собственные позиции, приносящие убыток, очень долго, а полученную прибыль быстро фиксируют.

«Трейдеру выпадает больше сделок выигрышных, чем, сделок приносящих убыток, но, все же, они теряют финансы».

Итогом этого становится абсурдный сценарий, часто предстающий перед нами: трейдер получает больше удачных сделок, но, все равно теряет огромные сумму денег.

Правильное и разумное управление капиталом берет начало в вопросе о масштабах риска в определенной сделке. Для устранения данного недоразумения, необходимо определить предполагаемый риск и доход от запланированной ранее торговой деятельности. И вам надо следовать установленному правилу: совершать открытие позиции лишь в том случае, если СРП равно один к двум или более. Это значит, что вам надо отыскивать возможности в зоне, где на один пункт риска имеется два пункта явной прибыли. При следовании данному правилу, вы никогда не будете испытывать неприятное давление стать правым в очередной сделке.

Небольшой пример. Коэффициент успешности трейдера равен шестидесяти процентам, и он выиграл десять пунктов в одной сделке. Одновременно, сорок процентов позиций проигрышные, в итоге, он теряет, примерно, тридцать пунктов. Это говорит о том, что в перспективе участник трейдинга потеряет на каждой из позиций шесть пунктов.

Если участник хочет достичь более крупных побед и чтобы они являлись намного выше предыдущих поражений, то подобное стремление окажет негативное влияние на коэффициент успешности. Например, показатель успешности составляет сорок процентов, одновременно, процент убыточных операций повышается до шестидесяти процентов.

Тогда участник вполне может надеяться на получение дохода в шесть пунктов на позицию.

Излишняя активность

 
Следующий компонент руководства риском и финансами – это излишняя активность человека, а также, чрезмерное и бездумное употребление заемного капитала. Данная причина является очень распространенной в настоящее время и очевидна у трейдеров, осуществляющих торговую деятельность.

Если у вас получается риск, составляющий два процента собственного капитала в каждой из сделок и если сделка одна, то это не страшно. Но, если есть десять раскрытых позиций одновременно с таким же числом процентов, то вы крупно рискуете – двадцатью процентами индивидуального счета. Тогда вы сольете его, в случае, если позиции станут убыточными.

Вот так вам следует видеть собственный план торговли: если он показывает что достаточно рискнуть лишь пятью процентами капитала, то надо в обязательном порядке уменьшить количество позиций. Все это потому, что десять позиций с наличием риска, составляющего два процента на позицию, просто не будут подходящими под ваш план торговой деятельности.

Хочется представить формулу для того, чтобы точно рассчитать риск на одну позицию, вот она: капитал равен стоимости одного пункта, умноженного на число пунктов риска.

Имеются отдельные примеры открытых позиций:

• длинная позиция по паре валют евро/доллар, с размерами счета десять тысяч, стоимость пункта 0,79 евро, а риск доходит до ста пунктов;
• позиция короткая по паре доллар/JPY, размеры счета десять тысяч, стоимость пункта 0,79 евро, риск – сто пунктов;
• позиция короткая на индексе DAX, стоимость пункта 2 евро, а риск для торговли доходит лишь до пятидесяти пунктов.

 
Если бы вы имели на счету пять тысяч евро, то это бы говорило о том, чтобы вы шли на риск 252/5 000, который равен пяти процентам. А если б максимально возможный риск достигал пяти процентов, то это отлично, только не стоит совершать открытие большого числа сделок. Для того, чтобы вам получить возможность открыть другие позиции, то надо просто совершить закрытие одной или нескольких позиций.

Вы имеете все шансы получить громкий успех в торговой деятельности, если будете готовы поменять в ней представленные две главные точки. Надо лишь начать открывать правильные и логичные позиции, иными словами: занимайтесь поиском возможностей открывать сделки, с максимальной прибылью и чтобы, риск, при этом, был незначительным. Избегайте излишней активности и пытайтесь сократить собственный кредит.